Schneller stochastischer vs. Langsame stochastische

Der Stochastischer Oszillator ist ein Impulsindikator für die technische Analyse von Aktien, die von George Lane in den 1950er Jahren eingeführt wurden, um den Schlusskurs einer Ware mit seiner Preisspanne über eine bestimmte Zeitspanne zu vergleichen.

Dieser Indikator wird normalerweise berechnet als:

und kann manipuliert werden, indem die Zeit für Höhen und Tiefen geändert wird.

Die Idee hinter diesem Indikator besteht. Transaktionssignale können gesehen werden, wenn der stochastische Oszillator seinen gleitenden Durchschnitt überschreitet.

Zwei stochastische Oszillatorindikatoren werden typischerweise berechnet, um zukünftige Preiseschwankungen zu bewerten, schnell (%K) und langsam (%d). Vergleiche dieser Statistiken sind ein guter Indikator für die Geschwindigkeit, zu der sich die Preise ändern oder den Preisimpuls. %K ist das gleich.

Schneller stochastischer gegen langsamer Stochastik

Der schnelle stochastische Oszillator (oder STOCH %K) berechnet das Verhältnis von zwei Schließungspreisstatistiken: die Differenz zwischen dem letzten Schlusskurs und dem niedrigsten Preis in den letzten n Tagen über die Differenz zwischen den höchsten und niedrigsten Preisen der letzten n Tage:

Wo:

CP schließt den Preis

NIEDRIG ist niedriger Preis

HOCH ist ein hoher Preis

Das übliche "N" ist 14, 9 oder 5 Tage, aber dies kann unterschiedlich sein. Wenn der aktuelle Schlusskurs für die letzten N-Tage niedrig ist, beträgt der %k-Wert 0, wenn der aktuelle Schlusskurs für die letzten N-Tage hoch ist, %k = 100.

Der langsame stochastische Oszillator (oder STOCH %d) berechnet den einfachen gleitenden Durchschnitt der STOCH %K -Statistik über S Perioden . Normalerweise s = 3:

Die %k- und %D -Oszillatoren reichen von 0 bis 100 und werden häufig mit einem Liniendiagramm visualisiert. Die Niveaus in der Nähe der Extreme 100 und 0 für entweder %k oder %d zeigen Stärke bzw. Schwäche (jeweils) an, da die Preise in der Nähe neuer N-Day-Hochs oder -tiefs vorgenommen oder in der Nähe neuer N-Day-Hochs sind oder liegen.

Anwendungen schnell und langsamer Stochastik

Es gibt zwei bekannte Methoden zur Verwendung der %k- und %d -Indikatoren, um Entscheidungen darüber zu treffen, wann sie Aktien kaufen oder verkaufen sollen. Die erste umfasst die Überquerung von %k- und %d -Signalen. Der zweite beinhaltet den Kauf und Verkauf von Entscheidungen auf die Annahme, dass %k und %d oszillat.

Im ersten Fall fungiert %d als Trigger- oder Signallinie für %k. Ein Kaufsignal wird angegeben, wenn %k über %d überschreitet, oder ein Verkaufssignal, wenn es über %d nachlässt. Solche Crossovers können zu oft auftreten, und um wiederholte Whipsaws zu vermeiden, kann man auf Crossovers warten, die zusammen mit einem überkauften/überverkauften Rückzug auftreten, oder erst nach einem Spitzen- oder Trog in der %D -Linie. Wenn die Preisvolatilität hoch ist, kann ein einfacher gleitender Durchschnitt des STOCH %D -Indikators eingenommen werden. Diese Statistik glättet schnelle Preisschwankungen.

Im zweiten Fall argumentieren einige Analysten, dass %k oder %D -Spiegel über 80 und unter 20 als überkauft oder überverkauft werden können. In der Theorie, dass die Preise schwingen, empfehlen viele Analysten, einschließlich George Lane, den Kauf und Verkauf auf die Rendite dieser Schwellenwerte zu zeigten. Mit anderen Worten, man sollte nach einiger Umkehrung kaufen oder verkaufen. Praktisch bedeutet dies, dass der Anleger, sobald der Preis einen dieser Schwellenwerte übersteigt, auf die Rückkehr der Preise durch diese Schwellenwerte warten sollte (e.G. Wenn der Oszillator über 80 gehen würde, wartet der Investor, bis er unter 80 fällt, um zu verkaufen.

Der dritte Weg, wie Händler diesen Indikator verwenden, besteht darin, nach Divergenzen zu achten, bei denen die stochastischen Trends in die entgegengesetzte Preisrichtung. Wie beim RSI ist dies ein Hinweis darauf. Für eine weitere Bestätigung werden viele Händler auf das Kreuz unterhalb der 80 oder über der 20 -Linie warten, bevor sie in einen Handel mit Divergenz eintreten. Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel dafür.